Métodos Quantitativos Parte 7 - Calculando a Probabilidade

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MÉTODOS QUANTITATIVOS

Conceitos de Probabilidade, Volume 1 - Sessão de Estudo 2 - Leitura 8, Métodos Quantitativos

RECAPITULAR

Olá candidato. Bem-vindo à nona aula do tutorial Simplilearn CFA Nível 1.

Na lição anterior, aprendemos os conceitos de estatística e a aplicação de métodos estatísticos para resumir as distribuições de retorno pelo uso de medidas de tendência central. Medidas de tendência central são média, mediana e moda. Também discutimos as medidas de dispersão ou risco, como variância e desvio padrão, e também aprendemos alguns conceitos avançados como curtose e assimetria de distribuições. Alguns desses conceitos serão obrigados a passar por essas leituras. Embora tentemos explicar os conceitos novamente, se necessário, espera-se que você tenha passado pela leitura completa 7 do CFA Nível 1 fornecida pelo CFA Institute.

Esta sessão está na Leitura 8, conforme prescrito pela Declaração de Resultados de Aprendizagem do CFA Institute ou LOS. Nós aprendemos sobre o LOS na primeira sessão. Por favor, leia a declaração dos resultados de aprendizagem para obter uma lista detalhada dos Resultados de Aprendizagem. Após esta lição, o candidato deve ser capaz de compreender os conceitos básicos de probabilidade relacionados ao cálculo do retorno esperado e do risco da carteira.

Vamos agora ver a agenda desta lição.

AGENDA

A agenda desta sessão é para cobrir a Leitura 8, conforme prescrito pelo Currículo do Nível 1 do CFA . Você pode ler esta leitura no Volume 1 do Currículo CFA Nível 1 disponibilizado pelo CFA Institute .

Nesta lição, começaremos entendendo o conceito de probabilidade e explicaremos a você algumas propriedades da probabilidade. Então aprenderemos sobre as diferentes maneiras pelas quais a probabilidade pode ser estimada. Depois disso, vamos cobrir o conceito mais importante desta lição, que é a probabilidade condicional e incondicional. Esse conceito é importante porque todo cálculo real de retorno e risco depende de certas condições. Ao explicar esses conceitos, estudaremos algumas regras importantes de probabilidade. Todo conceito terá regra anexada a ele. A regra será discutida com o conceito para entender a importância da regra, sua aplicação e significado. Depois de aprender a condicionalidade da probabilidade, abordaremos tipos de eventos (isto é, eventos independentes e dependentes). Em seguida, aprenderemos a calcular o valor esperado e a dispersão ou variância dos possíveis resultados do valor esperado. O cálculo da dispersão é importante porque é uma medida de risco. Depois de aprender todos os conceitos, passaremos para o cálculo do retorno esperado e do risco da carteira. Aqui vamos aprender o conceito de covariância e correlação. Por fim, aprenderemos sobre a fórmula de Bayes, seu significado e princípios de contagem.